켈리 공식으로 배팅 금액 계산하는 방법 — 자금 관리 수학적 접근

켈리 공식(Kelly Criterion)은 장기적으로 자금을 극대화하는 수학적 배팅 금액 계산법입니다. 감으로 금액을 정하는 대신, 배당과 예상 승률로 최적 배팅 비율을 뽑아내는 방식이라 자금 관리의 기본기로 통합니다. 베리체 검증팀이 실제 적용법을 공유합니다.

켈리 공식 기본 계산

f = (bp − q) / b
b = 순배당 (배당 1.9이면 b=0.9)
p = 예상 승리 확률
q = 패배 확률 (1−p)
여기서 나온 f가 전체 자금 중 배팅에 쓸 비율입니다.

실제 예시 계산

배당 1.9, 승률 60% 예상 시:
f = (0.9 × 0.6 − 0.4) / 0.9 = 15.6%
100만원 보유 → 156,000원 배팅이 수학적 최적
하프 켈리(7.8%) 적용 시 → 78,000원 (더 안전)

하프 켈리를 쓰는 이유

이 공식의 약점은 승률을 정확히 안다고 가정한다는 점입니다. 실제로는 승률 추정에 오차가 있기 마련이라, 풀 켈리를 그대로 쓰면 추정이 조금만 빗나가도 자금 변동이 매우 커집니다. 그래서 계산값의 절반만 배팅하는 하프 켈리가 실전 표준입니다. 연속 3패가 나오면 배팅 금액을 다시 50% 줄이는 식으로 방어를 겹치면 장기 생존율이 크게 올라갑니다. 매 배팅 전에 엑셀이나 메모장에 배당·추정 승률·계산 결과를 기록해 두면, 한 달 뒤 자신의 승률 추정이 얼마나 정확했는지 검증할 수 있어 다음 계산의 정확도가 함께 올라갑니다.

승률을 추정하는 요령: 최근 10경기 상대전적과 홈·원정 성적을 먼저 보고, 자신이 낸 승률이 배당의 역수(1/배당)보다 확실히 높을 때만 계산을 돌리세요. 그 차이가 없다면 계산 결과와 무관하게 배팅하지 않는 것이 정답입니다.

켈리 공식보다 먼저 확인할 것

아무리 계산이 정확해도 출금이 안 되는 사이트라면 의미가 없습니다. 배팅 전에 이용 중인 사이트의 안전부터 확인하고, 배당·확률 계산은 무료 도구로 검증해 보세요.
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